PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAW с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAW и DFAC


2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF
0.66%20.62%15.49%11.57%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-0.94%15.66%19.61%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -0.94%.


DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFAC

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.45%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional World Equity ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Сравнение комиссий DFAW и DFAC

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAW vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAWDFACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.06

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.59

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.55

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

7.26

+1.91

DFAW vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAWDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.06

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.56

+0.79

Корреляция

Корреляция между DFAW и DFAC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DFAC

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности DFAC в 1.03%


TTM20252024202320222021
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DFAC

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAWDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-23.12%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-12.79%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.31%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-5.62%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.73%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DFAC

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAWDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

5.30%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

9.61%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

18.51%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.30%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

17.30%

-2.73%