PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAW с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAW с DFAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAW (Dimensional World Equity ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAW returned 30.69% vs 29.91% for DFAC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAW charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности DFAW и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAW показывает доходность 13.21%, а DFAC немного ниже – 12.69%.

DFAW

1 день
0.54%
1 месяц
3.61%
С начала года
13.21%
6 месяцев
14.36%
1 год
30.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAC

1 день
0.70%
1 месяц
4.24%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.80%
1 год
29.91%
3 года*
21.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAW и DFAC

2026 (YTD)202520242023
DFAW
Dimensional World Equity ETF		13.21%20.62%15.49%11.57%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		12.69%15.66%19.61%12.31%

Correlation

The correlation between DFAW and DFAC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between DFAW and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAW и DFAC

Секторы
DFAW
DFAC

Технологии

24.8%
28.4%

Финансовые услуги

15.5%
14.4%

Промышленность

13.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Здравоохранение

7.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
8.4%

Энергетика

6.0%
5.9%

Сырьевые материалы

5.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Недвижимость

2.4%
0.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Технологии

DFAW
24.8%
DFAC
28.4%

Финансовые услуги

DFAW
15.5%
DFAC
14.4%

Промышленность

DFAW
13.6%
DFAC
12.8%

Потребительский циклический сектор

DFAW
10.2%
DFAC
10.7%

Здравоохранение

DFAW
7.9%
DFAC
9.0%

Коммуникационные услуги

DFAW
7.3%
DFAC
8.4%

Энергетика

DFAW
6.0%
DFAC
5.9%

Сырьевые материалы

DFAW
5.0%
DFAC
3.2%

Потребительский защитный сектор

DFAW
5.0%
DFAC
4.9%

Недвижимость

DFAW
2.4%
DFAC
0.2%

Коммунальные услуги

DFAW
2.3%
DFAC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional World Equity ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Доходность на риск

DFAW vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAW c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAWDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.47

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
3.41

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.54

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

15.71

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAW vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAWDFACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.71

+0.92

Просадки

Сравнение просадок DFAW и DFAC

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.93%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAWDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.93%

-23.12%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.49%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-5.45%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.91%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и DFAC

Dimensional World Equity ETF (DFAW) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DFAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAWDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.93%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.98%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

12.15%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

17.12%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

17.12%

-2.67%

Сравнение комиссий DFAW и DFAC

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и DFAC

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DFAC в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.90%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.54%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAW and DFAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAW has higher volatility (3.18%) compared to DFAC (2.93%). In terms of maximum drawdown, DFAW dropped -16.93% vs DFAC's -23.12%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.69% vs 29.91% for DFAC. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.69% return vs 29.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for DFAW.

DFAW has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.90% for DFAC.

DFAW is categorized as Global Equities, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for DFAW and 0.17% for DFAC.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAW и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор