Сравнение DFAU с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
DFAU и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 11.26% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и VOTE
DFAU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAU vs. VOTE — Ранг доходности на риск
DFAU
VOTE
Сравнение DFAU c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.57 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.30 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и VOTE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и VOTE
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что сопоставимо с доходностью VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и VOTE
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -25.71% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.07% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.68% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -6.34% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.59% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и VOTE
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеют волатильность 5.39% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.40% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.74% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 18.50% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 17.30% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 17.30% | -0.43% |