Сравнение DFAU с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
DFAU и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -9.47% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и SAMT
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
DFAU vs. SAMT — Ранг доходности на риск
DFAU
SAMT
Сравнение DFAU c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.02 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.65 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 4.14 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 11.64 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.02 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и SAMT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и SAMT
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и SAMT
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -20.57% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.76% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.23% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.00% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.11% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и SAMT
Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.89% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 11.92% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.68% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.77% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.77% | +0.10% |