PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAU с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

DFAU и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAU и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAU и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%23.17%24.79%-16.99%18.79%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий DFAU и QMAR

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAU vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.29

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.11

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

14.64

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.44

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.77

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFAU и QMAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и QMAR

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAU и QMAR

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAUQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-19.83%

-3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-9.23%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-19.83%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-0.32%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.39%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и QMAR

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAUQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.53%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

4.65%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

13.26%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

14.04%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

14.02%

+2.85%