PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAU с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с NRSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAU is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, DFAU returned 29.14% vs 58.28% for NRSH. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.85%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 46.91%.

DFAU

1 день
0.48%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.66%
1 год
29.14%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-0.68%
1 месяц
8.69%
С начала года
46.91%
6 месяцев
44.09%
1 год
58.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и NRSH

2026 (YTD)202520242023
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.85%16.78%23.17%5.32%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		46.91%12.95%-6.17%8.65%

Correlation

The correlation between DFAU and NRSH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between DFAU and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAU и NRSH

Секторы
DFAU
NRSH

Технологии

32.7%
35.5%

Финансовые услуги

12.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Промышленность

10.4%
58.7%

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.6%
2.5%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Недвижимость

0.2%
5.8%

Технологии

DFAU
32.7%
NRSH
35.5%

Финансовые услуги

DFAU
12.8%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.8%
NRSH

-

Промышленность

DFAU
10.4%
NRSH
58.7%

Коммуникационные услуги

DFAU
10.4%
NRSH

-

Здравоохранение

DFAU
8.5%
NRSH

-

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.8%
NRSH

-

Энергетика

DFAU
4.6%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

DFAU
2.5%
NRSH

-

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
NRSH

-

Недвижимость

DFAU
0.2%
NRSH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с AZTDNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

DFAU vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAUNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.40

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.08

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.35

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.44

16.71

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAU vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAUNRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.09

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DFAU и NRSH

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, примерно равная максимальной просадке NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-24.01%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-10.94%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.68%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.61%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.50%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и NRSH

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 2.88%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

8.57%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

20.30%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

24.44%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

21.53%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.53%

-4.80%

Сравнение комиссий DFAU и NRSH

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и NRSH

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности NRSH в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.89%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.28%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and NRSH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (8.57%) compared to DFAU (2.88%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 58.28% vs 29.14% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAU has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 58.28% return vs 29.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

DFAU has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.28% for NRSH.

They also come from different issuers: Dimensional and Aztlan. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.75% for NRSH.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор