Сравнение DFAU с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
DFAU и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAU и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAU и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 6.51% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAU показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAU и DFIV
DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAU vs. DFIV — Ранг доходности на риск
DFAU
DFIV
Сравнение DFAU c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAU | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.32 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.02 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.29 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 14.56 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAU | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.32 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFAU и DFIV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAU и DFIV
Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DFIV в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAU и DFIV
Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAU | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.61% | -25.42% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.12% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -4.97% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -4.58% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.73% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAU и DFIV
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) составляет 5.39%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DFAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAU | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.20% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.50% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.16% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 16.70% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 16.70% | +0.17% |