PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAU с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAU с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAU returned 12.88%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAU charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DFAU и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAU показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

DFAU

1 день
-0.31%
1 месяц
0.50%
6 месяцев
9.26%
С начала года
11.62%
1 год
22.66%
3 года*
19.47%
5 лет*
12.88%
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAU и AVUV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		11.62%16.78%23.17%24.79%-16.99%26.89%4.87%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%8.10%

Correlation

The correlation between DFAU and AVUV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.78

The correlation between DFAU and AVUV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAU и AVUV

Секторы
DFAU
AVUV

Технологии

36.0%
7.4%

Финансовые услуги

12.1%
26.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
18.7%

Промышленность

10.1%
13.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.1%

Здравоохранение

8.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

4.1%
15.8%

Сырьевые материалы

2.4%
5.1%

Коммунальные услуги

2.3%
0.1%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

DFAU
36.0%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

DFAU
12.1%
AVUV
26.1%

Потребительский циклический сектор

DFAU
10.6%
AVUV
18.7%

Промышленность

DFAU
10.1%
AVUV
13.6%

Коммуникационные услуги

DFAU
9.8%
AVUV
3.1%

Здравоохранение

DFAU
8.3%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

DFAU
4.4%
AVUV
4.7%

Энергетика

DFAU
4.1%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

DFAU
2.4%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

DFAU
2.3%
AVUV
0.1%

Недвижимость

DFAU
0.1%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity Market ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DFAU vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAU c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAUAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.19

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.15

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.72

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

14.06

-2.60

DFAU vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAU на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAU и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAU и AVUV

Максимальная просадка DFAU за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAU и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAUAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-49.42%

+25.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.95%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-28.79%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

-28.79%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-7.83%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.66%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAU и AVUV

Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DFAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAUAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.95%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.11%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

17.15%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

22.51%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

28.10%

-11.40%

Сравнение комиссий DFAU и AVUV

DFAU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAU и AVUV

Дивидендная доходность DFAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.91%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAU and AVUV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (3.14%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, DFAU dropped -23.61% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 14.00% vs 12.88% for DFAU. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 14.00% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.91% for DFAU.

DFAU is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for DFAU and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAU и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор