PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с QQQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. DFAT is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 10.16%/yr vs 17.59%/yr for QQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 16.47%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.26%.

DFAT

1 день
-0.68%
1 месяц
5.80%
С начала года
16.47%
6 месяцев
14.23%
1 год
33.75%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

QQQ

1 день
3.14%
1 месяц
4.95%
С начала года
21.26%
6 месяцев
22.17%
1 год
41.87%
3 года*
27.20%
5 лет*
17.59%
10 лет*
22.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		16.47%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.26%20.77%25.58%54.86%-32.58%17.00%

Correlation

The correlation between DFAT and QQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.60

The correlation between DFAT and QQQ shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAT и QQQ

Секторы
DFAT
QQQ

Финансовые услуги

27.9%
0.2%

Промышленность

16.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

14.9%
11.4%

Энергетика

10.5%
0.5%

Технологии

9.4%
58.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
6.4%

Здравоохранение

6.4%
3.7%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
14.3%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
QQQ
0.2%

Промышленность

DFAT
16.2%
QQQ
2.6%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
QQQ
11.4%

Энергетика

DFAT
10.5%
QQQ
0.5%

Технологии

DFAT
9.4%
QQQ
58.7%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
QQQ
6.4%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
QQQ
3.7%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
QQQ
14.3%

Недвижимость

DFAT
0.8%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

DFAT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.42

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.12

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.52

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

13.12

-1.70

DFAT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и QQQ

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-82.97%

+56.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.96%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-22.77%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-35.12%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.29%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-32.75%

+26.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.20%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и QQQ

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.34%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

8.14%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

14.12%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

17.43%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

22.59%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

22.41%

-0.95%

Сравнение комиссий DFAT и QQQ

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и QQQ

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.41%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and QQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (8.14%) compared to DFAT (4.34%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.59% vs 10.16% for DFAT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.59% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.38% for QQQ.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор