Сравнение DFAS с RB
DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. DFAS is actively managed, while RB is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
DFAS
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAS и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 12.81% | 10.22% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between DFAS and RB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAS vs. RB — Ранг доходности на риск
DFAS
RB
Сравнение DFAS c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 3.15 | -2.79 |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и RB
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -1.70% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.47% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -0.41% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAS | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 6.21% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 6.21% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.84% | 6.21% | +14.63% |
Сравнение комиссий DFAS и RB
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и RB
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.92% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFAS and RB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.92% for DFAS.
DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: Dimensional and ProShares. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для DFAS и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор