Сравнение DFAS с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
DFAS и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -1.41% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 9.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -1.41%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 13.76%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и OMFL
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
DFAS vs. OMFL — Ранг доходности на риск
DFAS
OMFL
Сравнение DFAS c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 7.05 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и OMFL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и OMFL
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности OMFL в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.86% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и OMFL
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -33.24% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -10.00% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.20% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -4.89% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.11% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и OMFL
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.24% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.02% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 16.72% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 16.82% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.26% | +0.77% |