PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с FESM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

DFAS и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAS и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и FESM

2026 (YTD)202520242023
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%11.16%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий DFAS и FESM

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

DFAS vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.30

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.87

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.19

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

8.40

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.30

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.96

-0.69

Корреляция

Корреляция между DFAS и FESM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и FESM

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и FESM

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFASFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-26.93%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.54%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-7.23%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-5.04%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и FESM

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFASFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.40%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

14.26%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

22.98%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

21.49%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

21.49%

-0.46%