Сравнение DFAS с BDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Baron Discovery Fund (BDFIX).
DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. BDFIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и BDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и BDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.90% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
BDFIX Baron Discovery Fund | -10.65% | 10.96% | 16.28% | 22.58% | -35.12% | -6.62% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у BDFIX с доходностью -10.65%.
DFAS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDFIX
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и BDFIX
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BDFIX в 1.05%.
Доходность на риск
DFAS vs. BDFIX — Ранг доходности на риск
DFAS
BDFIX
Сравнение DFAS c BDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Baron Discovery Fund (BDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | BDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.54 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.28 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1.02 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.23 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и BDFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и BDFIX
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BDFIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.01% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDFIX Baron Discovery Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.68% | 3.05% | 0.13% | 8.78% | 0.21% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и BDFIX
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки BDFIX в -46.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и BDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -46.39% | +20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -17.94% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -18.76% | +12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -14.64% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 4.95% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и BDFIX
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.17%, в то время как у Baron Discovery Fund (BDFIX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | BDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.47% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 14.18% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 24.25% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 26.36% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 25.15% | -4.13% |