Сравнение DFAR с XLRI
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
DFAR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAR и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 15.09% | -1.85% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between DFAR and XLRI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. XLRI — Ранг доходности на риск
DFAR
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DFAR c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и XLRI
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -7.12% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.54% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -1.65% | -12.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 10.99% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 10.99% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 10.99% | +8.17% |
Сравнение комиссий DFAR и XLRI
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и XLRI
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.68% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, DFAR and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XLRI.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 2.68% for DFAR.
DFAR is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор