PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и VRAI


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
16.21%6.67%2.66%6.12%-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.


DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*

VRAI

1 день
-1.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
16.21%
6 месяцев
13.87%
1 год
18.27%
3 года*
10.03%
5 лет*
6.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Сравнение комиссий DFAR и VRAI

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.


Доходность на риск

DFAR vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARVRAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.03

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.44

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.19

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

5.49

-4.56

DFAR vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.03

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.26

-0.20

Корреляция

Корреляция между DFAR и VRAI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и VRAI

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VRAI в 3.37%


TTM2025202420232022202120202019
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
3.37%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и VRAI

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и VRAI.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-47.51%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-15.73%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-1.18%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-10.32%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.40%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и VRAI

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.07%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.98%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

17.87%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

16.68%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

22.34%

-3.03%