PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и PFFR


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.23%5.36%7.12%21.04%-17.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.


DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*

PFFR

1 день
0.64%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.91%
1 год
3.15%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.69%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий DFAR и PFFR

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

DFAR vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.37

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.55

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.36

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

0.89

+0.26

DFAR vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.37

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.14

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFAR и PFFR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и PFFR

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PFFR в 8.40%


TTM202520242023202220212020201920182017
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.40%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и PFFR

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-53.02%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-6.57%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.97%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-7.07%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.65%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и PFFR

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.66%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

5.77%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

8.61%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

10.38%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

20.70%

-1.38%