PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с HAUZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и HAUZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и HAUZ


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
-1.42%22.70%-5.44%6.29%-16.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.


DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*

HAUZ

1 день
1.26%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.54%
1 год
17.11%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Xtrackers International Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFAR и HAUZ

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARHAUZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.15

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.64

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.26

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

5.27

-4.34

DFAR vs. HAUZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа HAUZ равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и HAUZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARHAUZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.15

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.18

-0.11

Корреляция

Корреляция между DFAR и HAUZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и HAUZ

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
4.52%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и HAUZ

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и HAUZ.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARHAUZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-39.51%

+7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.08%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-10.62%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-11.80%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.38%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и HAUZ

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARHAUZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.62%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.00%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

14.89%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

15.76%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.92%

+2.39%