Сравнение DFAR с HAUZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ).
DFAR и HAUZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. HAUZ - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и HAUZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и HAUZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | -1.42% | 22.70% | -5.44% | 6.29% | -16.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у HAUZ с доходностью -1.42%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAUZ
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и HAUZ
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HAUZ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. HAUZ — Ранг доходности на риск
DFAR
HAUZ
Сравнение DFAR c HAUZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | HAUZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.15 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.64 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.26 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.27 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.15 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.18 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и HAUZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и HAUZ
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности HAUZ в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF | 4.52% | 4.46% | 4.50% | 3.50% | 1.99% | 4.84% | 3.37% | 3.69% | 1.93% | 2.59% | 2.18% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и HAUZ
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки HAUZ в -39.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и HAUZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -39.51% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.08% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -10.62% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -11.80% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.38% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и HAUZ
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAUZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | HAUZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.62% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 10.00% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 14.89% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.76% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.92% | +2.39% |