Сравнение DFAR с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
DFAR и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 7.83% | 11.60% | 16.24% | 1.12% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 16.82%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DVY
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DVY в 0.39%.
Доходность на риск
DFAR vs. DVY — Ранг доходности на риск
DFAR
DVY
Сравнение DFAR c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.07 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.55 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.37 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.88 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.07 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.47 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DVY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DVY
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности DVY в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.47% | 3.65% | 3.65% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DVY
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -62.59% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.23% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -3.64% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -8.84% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.85% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DVY
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.32% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.21% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.72% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.28% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.02% | +1.29% |