Сравнение DFAR с DUHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP).
DFAR и DUHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DUHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DUHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -2.48%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DUHP
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. DUHP — Ранг доходности на риск
DFAR
DUHP
Сравнение DFAR c DUHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DUHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.18 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.06 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 4.88 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.75 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DUHP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DUHP
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DUHP в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DUHP
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DUHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -20.05% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.07% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -6.04% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -4.16% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.63% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DUHP
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.11% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.73% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.10% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.42% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.42% | +2.89% |