Сравнение DFAR с DUHP
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 11.71%/yr vs 17.83%/yr for DUHP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DUHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 7.22%.
DFAR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUHP
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAR и DUHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 15.09% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 7.22% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -0.03% |
Correlation
The correlation between DFAR and DUHP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between DFAR and DUHP has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. DUHP — Ранг доходности на риск
DFAR
DUHP
Сравнение DFAR c DUHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | DUHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.04 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 8.82 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DUHP
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DUHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -20.05% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.99% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -17.86% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.47% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -4.00% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.08% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DUHP
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) имеют волатильность 5.04% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | DUHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.83% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 9.62% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 11.87% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.32% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.32% | +2.84% |
Сравнение комиссий DFAR и DUHP
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DUHP
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DUHP в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.68% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 0.99% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
DFAR and DUHP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAR has higher volatility (5.04%) compared to DUHP (4.83%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs DUHP's -20.05%.
On 3-year performance, DUHP leads with 17.83% vs 11.71% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DUHP has performed better with a 17.83% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.
DFAR has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.99% for DUHP.
DFAR is categorized as REIT, while DUHP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.21% for DUHP.
DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и DUHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор