PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с DUHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 19.22%/yr for DUHP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.21%/yr for DUHP.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью 9.06%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DUHP

1 день
-0.41%
1 месяц
6.00%
С начала года
9.06%
6 месяцев
9.28%
1 год
20.36%
3 года*
19.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и DUHP

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.06%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Correlation

The correlation between DFAR and DUHP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between DFAR and DUHP has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFAR и DUHP

Секторы
DFAR
DUHP

Недвижимость

99.8%

-

Финансовые услуги

0.0%
9.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

13.0%

Промышленность

-

15.5%

Технологии

-

34.0%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Недвижимость

DFAR
99.8%
DUHP

-

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
DUHP
9.4%

Сырьевые материалы

DFAR

-

DUHP
0.6%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

DUHP
6.7%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

DUHP
9.5%

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

DUHP
7.9%

Энергетика

DFAR

-

DUHP
2.3%

Здравоохранение

DFAR

-

DUHP
13.0%

Промышленность

DFAR

-

DUHP
15.5%

Технологии

DFAR

-

DUHP
34.0%

Коммунальные услуги

DFAR

-

DUHP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG

Доходность на риск

DFAR vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARDUHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.82

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.62

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.28

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

9.95

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DUHP равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.87

-0.71

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DUHP

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DUHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-20.05%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.99%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-17.86%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.41%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-4.04%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.05%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DUHP

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.52%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

8.64%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

11.24%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.24%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

16.24%

+2.89%

Сравнение комиссий DFAR и DUHP

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DUHP

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DUHP в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and DUHP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAR has higher volatility (3.71%) compared to DUHP (2.52%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs DUHP's -20.05%.

On 3-year performance, DUHP leads with 19.22% vs 9.64% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DUHP has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUHP has performed better with a 19.22% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.97% for DUHP.

DFAR is categorized as REIT, while DUHP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.21% for DUHP.

DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и DUHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор