PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с DUHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DUHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и DUHP


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
-2.48%13.77%19.49%21.11%-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у DUHP с доходностью -2.48%.


DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*

DUHP

1 день
0.63%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-2.37%
1 год
12.71%
3 года*
15.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Сравнение комиссий DFAR и DUHP

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DUHP в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAR vs. DUHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DUHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARDUHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.75

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.18

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.06

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

4.88

-3.95

DFAR vs. DUHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DUHP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DUHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARDUHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.71

-0.64

Корреляция

Корреляция между DFAR и DUHP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DUHP

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DUHP в 1.09%


TTM2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF
1.09%1.02%1.13%1.51%1.10%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DUHP

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DUHP в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DUHP.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARDUHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-20.05%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.07%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-6.04%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-4.16%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.63%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DUHP

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARDUHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.11%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.73%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

17.10%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

16.42%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.42%

+2.89%