PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и DFIV


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.85%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DFIV
Dimensional International Value ETF
7.08%45.36%7.26%17.75%-4.25%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.


DFAR

1 день
0.38%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.85%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.88%
3 года*
6.50%
5 лет*
10 лет*

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional International Value ETF

Сравнение комиссий DFAR и DFIV

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAR vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

2.32

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

3.02

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

3.29

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

14.56

-13.64

DFAR vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

2.32

-2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.91

-0.84

Корреляция

Корреляция между DFAR и DFIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFIV

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFIV в 2.66%


TTM20252024202320222021
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.97%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF
2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFIV

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFIV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-25.42%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.12%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-4.97%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-4.58%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.73%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFIV

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.20%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.50%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

17.16%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

16.70%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

16.70%

+2.61%