Сравнение DFAR с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
DFAR и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 7.08% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -4.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.71%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFIV
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFIV — Ранг доходности на риск
DFAR
DFIV
Сравнение DFAR c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.32 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 3.02 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.29 | -3.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 14.56 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.32 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.91 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFIV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFIV
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFIV в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.66% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFIV
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -25.42% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.12% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -4.97% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -4.58% | -10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.73% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFIV
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.20% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 10.50% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 17.16% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.70% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.70% | +2.61% |