Сравнение DFAR с DFITX
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and DFITX (DFA International Real Estate Securities) are both REIT funds from Dimensional. Over the past 3 years, DFAR returned 11.71%/yr vs 8.34%/yr for DFITX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for DFITX.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у DFITX с доходностью -1.32%.
DFAR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам DFAR и DFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 15.09% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | -1.32% | 24.65% | -7.70% | 5.96% | -15.68% |
Correlation
The correlation between DFAR and DFITX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between DFAR and DFITX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. DFITX — Ранг доходности на риск
DFAR
DFITX
Сравнение DFAR c DFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и DFA International Real Estate Securities (DFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | DFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.45 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 1.39 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFITX
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки DFITX в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -73.49% | +41.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -12.31% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -18.04% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -7.97% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -18.06% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 3.96% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFITX
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с DFA International Real Estate Securities (DFITX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.73% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 10.02% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 12.22% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 15.06% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 16.46% | +2.70% |
Сравнение комиссий DFAR и DFITX
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFITX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFITX
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности DFITX в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.68% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFITX DFA International Real Estate Securities | 6.76% | 6.67% | 6.24% | 5.05% | 0.00% | 7.86% | 0.00% | 12.86% | 5.99% | 4.21% | 8.62% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
DFAR and DFITX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAR has higher volatility (5.04%) compared to DFITX (3.73%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs DFITX's -73.49%.
DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и DFITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор