Сравнение DFAR с DFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).
DFAR и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 5.34% | 35.42% | 4.78% | 16.66% | -9.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 5.34%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFAX
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFAX в 0.30%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFAX — Ранг доходности на риск
DFAR
DFAX
Сравнение DFAR c DFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.05 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.70 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 3.10 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 12.07 | -11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.05 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.54 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFAX
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DFAX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
DFAX Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF | 2.43% | 2.58% | 2.98% | 3.01% | 3.30% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFAX
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -28.15% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.31% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -7.06% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -6.86% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.90% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFAX
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 7.40% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 11.34% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 16.87% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.86% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.86% | +3.45% |