PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и DFAU


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
5.43%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
-2.58%16.78%23.17%24.79%-8.47%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.


DFAR

1 день
1.52%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.43%
6 месяцев
2.94%
1 год
7.28%
3 года*
7.33%
5 лет*
10 лет*

DFAU

1 день
0.09%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.66%
1 год
24.65%
3 года*
17.72%
5 лет*
11.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Сравнение комиссий DFAR и DFAU

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAR vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 1818
Ранг коэф-та Мартина

DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.99

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.45

1.50

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.54

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

7.24

-5.84

DFAR vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа DFAU равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.99

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.80

-0.71

Корреляция

Корреляция между DFAR и DFAU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFAU

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DFAU в 1.03%


TTM202520242023202220212020
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.92%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFAU

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFAU.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-23.61%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.67%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.28%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-5.12%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.64%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFAU

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.84%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.33%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.67%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

18.51%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

17.03%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.87%

+2.45%