Сравнение DFAR с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
DFAR и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 5.43% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.58% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 5.43%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.58%.
DFAR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAU
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFAU
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFAU — Ранг доходности на риск
DFAR
DFAU
Сравнение DFAR c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.99 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.50 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.54 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 7.24 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.99 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.80 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFAU составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFAU
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.92% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFAU
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -23.61% | -8.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.67% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -5.28% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -5.12% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.64% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFAU
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.84%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 5.33% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.67% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 18.51% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.03% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.87% | +2.45% |