Сравнение DFAPX с PRCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. PRCIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 авг. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и PRCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и PRCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | -0.24% | 10.79% | 1.31% | 5.31% | -14.87% | -0.54% | 5.77% | 9.28% | -0.62% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PRCIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции PRCIX по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.78% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
PRCIX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и PRCIX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRCIX в 0.44%.
Доходность на риск
DFAPX vs. PRCIX — Ранг доходности на риск
DFAPX
PRCIX
Сравнение DFAPX c PRCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | PRCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.80 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.67 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.96 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 9.93 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.80 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и PRCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и PRCIX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PRCIX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
PRCIX T. Rowe Price New Income Fund | 8.24% | 7.79% | 4.48% | 4.37% | 1.80% | 2.65% | 3.33% | 2.88% | 3.03% | 2.66% | 2.56% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и PRCIX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки PRCIX в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и PRCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -22.34% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.96% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -19.65% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -19.65% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.46% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.43% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.88% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и PRCIX
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у T. Rowe Price New Income Fund (PRCIX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | PRCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.67% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.81% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.58% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 5.93% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.93% | -0.05% |