Сравнение DFAPX с JIBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и JIBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.38% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 2.04% против 2.16% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
JIBEX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и JIBEX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JIBEX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
DFAPX
JIBEX
Сравнение DFAPX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.45 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.15 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.36 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 9.06 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.45 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.25 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и JIBEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и JIBEX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности JIBEX в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.69% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и JIBEX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и JIBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -13.85% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.06% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -13.81% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -13.85% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.73% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.65% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.54% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и JIBEX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.09% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 1.79% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.04% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.38% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.57% | +1.31% |