PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBEX с NOBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBEX с NOBOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIBEX (Johnson Institutional Intermediate Bond Fund) and NOBOX (Northern Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, JIBEX returned 2.09%/yr vs 1.14%/yr for NOBOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JIBEX charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for NOBOX.

Доходность

Сравнение доходности JIBEX и NOBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBEX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у NOBOX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции JIBEX превзошли акции NOBOX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.14% соответственно.

JIBEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.13%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.09%

NOBOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.04%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBEX и NOBOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.05%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		0.04%6.14%0.82%4.86%-13.84%-2.10%7.20%8.73%-0.17%3.60%

Correlation

The correlation between JIBEX and NOBOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

0.88

The correlation between JIBEX and NOBOX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Northern Bond Index Fund

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с AVIGXJIBEX с NCRLXJIBEX с EXCRXJIBEX с FMBPXJIBEX с UMMGXJIBEX с ABNDX
Часто сравнивают с NOBOX:
NOBOX с TBIIXNOBOX с FTBFXNOBOX с PBDIXNOBOX с BNDNOBOX с FXNAXNOBOX с JLGMXNOBOX с VIVIX

Доходность на риск

JIBEX vs. NOBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
NOBOX
Ранг доходности на риск NOBOX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBEX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBEXNOBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.24

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.92

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.56

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

4.71

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBEX vs. NOBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBOX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBEX и NOBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBEXNOBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.59

-0.26

Просадки

Сравнение просадок JIBEX и NOBOX

Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки NOBOX в -20.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и NOBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBEXNOBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-20.03%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-3.28%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-6.27%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-19.15%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-20.03%

+6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.92%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.54%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.08%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBEX и NOBOX

Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 0.92%, в то время как у Northern Bond Index Fund (NOBOX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBEXNOBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.49%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

3.05%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

4.13%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

6.09%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

5.03%

-1.45%

Сравнение комиссий JIBEX и NOBOX

JIBEX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии NOBOX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBEX и NOBOX

Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности NOBOX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.74%2.88%3.46%2.63%1.53%2.10%3.12%3.18%2.80%2.77%2.45%2.61%

Часто задаваемые вопросы

JIBEX and NOBOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOBOX has higher volatility (1.49%) compared to JIBEX (0.92%). In terms of maximum drawdown, JIBEX dropped -13.85% vs NOBOX's -20.03%.

JIBEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBEX и NOBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор