Сравнение JIBEX с EXCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX).
JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBEX и EXCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBEX и EXCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | -0.06% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBEX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у EXCRX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции JIBEX превзошли акции EXCRX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.58% соответственно.
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
EXCRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBEX и EXCRX
JIBEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EXCRX в 0.65%.
Доходность на риск
JIBEX vs. EXCRX — Ранг доходности на риск
JIBEX
EXCRX
Сравнение JIBEX c EXCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBEX | EXCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.85 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.22 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.29 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 3.59 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBEX | EXCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.85 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.33 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JIBEX и EXCRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBEX и EXCRX
Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности EXCRX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.26% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JIBEX и EXCRX
Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки EXCRX в -18.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и EXCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBEX | EXCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -18.70% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -3.09% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.81% | -18.65% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.85% | -18.70% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -3.11% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -2.87% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.11% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBEX и EXCRX
Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 1.09%, в то время как у Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBEX | EXCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.79% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.73% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.60% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 5.87% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 4.83% | -1.26% |