PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4791647096

CUSIP

479164709

Эмитент

Johnson Mutual Funds

Дата выпуска

31 авг. 2000 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия JIBEX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) показал доход в 2.93% с начала года и 6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBEX составила 1.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JIBEX

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

1.94%

1 год

6.34%

3 года

2.76%

5 лет

0.05%

10 лет

1.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JIBEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%1.61%0.37%0.96%-0.61%2.93%
20240.30%-1.10%0.72%-1.57%1.31%0.86%2.06%1.21%1.11%-1.82%0.85%-0.96%2.93%
20232.38%-2.14%2.28%0.72%-0.94%-0.72%0.39%-0.10%-1.38%-0.72%3.11%2.62%5.46%
2022-1.68%-0.84%-2.47%-2.54%0.85%-1.32%2.17%-2.32%-3.05%-0.50%2.70%-0.45%-9.23%
2021-0.35%-1.16%-0.78%0.57%0.44%0.31%0.82%-0.12%-0.79%-0.48%0.00%-0.34%-1.88%
20201.64%1.41%-0.34%1.66%0.86%0.65%0.85%-0.18%0.04%-0.30%0.50%-0.81%6.10%
20191.28%0.28%1.40%0.17%1.26%1.05%0.11%1.79%-0.35%0.36%-0.11%0.02%7.47%
2018-0.65%-0.66%0.30%-0.48%0.63%-0.18%0.19%0.62%-0.31%-0.34%0.16%1.14%0.42%
20170.26%0.55%0.03%0.58%0.51%-0.07%0.37%0.63%-0.34%0.21%-0.12%0.13%2.76%
20160.95%0.40%1.21%0.52%0.06%1.26%0.64%0.11%0.04%-0.46%-1.50%0.03%3.28%
20151.55%-0.39%0.29%-0.11%-0.11%-0.64%0.34%-0.13%0.50%-0.01%0.09%-0.45%0.90%
20141.17%0.32%-0.22%0.45%0.64%0.06%-0.25%0.51%-0.38%0.53%0.44%-0.58%2.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JIBEX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JIBEX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.77
  • За 5 лет: 0.01
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Institutional Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.54$0.42$0.31$0.30$0.52$0.43$0.42$0.39$0.37$0.34$0.26

Дивидендный доход

3.58%3.72%2.90%2.14%1.85%3.15%2.69%2.75%2.51%2.37%2.21%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.20
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.54
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.30
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.20$0.52
2019$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.43
2018$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.42
2017$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.39
2016$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.37
2015$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.04$0.34
2014$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.03$0.03$0.10$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 14.79%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Johnson Institutional Intermediate Bond Fund составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.79%4 сент. 2020 г.53620 окт. 2022 г.———
-12.85%18 мая 2012 г.40427 дек. 2013 г.135923 мая 2019 г.1763
-5.47%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.4119 мая 2020 г.50
-1.55%5 сент. 2019 г.713 сент. 2019 г.143 окт. 2019 г.21
-1.35%8 нояб. 2011 г.3528 дек. 2011 г.7719 апр. 2012 г.112
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...