PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks a high level of income over the long term consistent with preservation of capital. The fund invests at least 80% of its net assets, plus any amounts for borrowing, in a broad range of investment grade fixed income securities, including bonds, notes, domestic and foreign corporate and government securities, government agency securities, mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations, asset-backed securities, municipal securities and short-term obligations. It does not limit itself to securities of a particular maturity range but will normally seek to maintain a dollar weighted average duration between 3 and 5 years.

ISIN
US4791647096
CUSIP
479164709
Эмитент
Johnson Mutual Funds
Дата выпуска
31 авг. 2000 г.
Категория
Intermediate Core Bond
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с APBDXJIBEX с AVIGXJIBEX с NCRLXJIBEX с EXCRXJIBEX с NOBOXJIBEX с FMBPXJIBEX с UMMGXJIBEX с ABNDXJIBEX с TCPYXJIBEX с JIBDX

Доходность

График доходности JIBEX

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции JIBEX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JIBEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) показал доход в -0.05% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBEX составила 2.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.13%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.09%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JIBEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JIBEX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 27 дек. 2013 г. с доходностью -2.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.14%1.23%-1.53%0.12%0.14%-0.14%-0.05%
20250.57%1.62%0.37%0.96%-0.26%1.22%-0.18%1.29%0.45%0.41%0.72%0.00%7.39%
20240.30%-1.10%0.72%-1.57%1.31%0.86%2.06%1.21%1.11%-1.82%0.85%-1.30%2.58%
20232.38%-2.14%2.28%0.72%-0.94%-0.72%0.39%-0.10%-1.38%-0.72%3.11%2.62%5.46%
2022-1.68%-0.84%-2.47%-2.54%0.85%-1.32%2.17%-2.32%-3.05%-0.50%2.70%-0.45%-9.24%
2021-0.35%-1.16%-0.78%0.57%0.44%0.31%0.75%-0.12%-0.79%-0.48%0.00%-0.12%-1.72%

Метрики бенчмарка

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of -0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 01, 2000.

  • This fund captured 3.87% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.17%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.45%
Бета
-0.03
R²
0.03
Участие в росте
3.87%
Участие в снижении
-0.17%

Комиссия

Комиссия JIBEX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JIBEX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск JIBEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

JIBEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.24

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.07

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.93

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

13.52

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Institutional Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.54$0.60$0.49$0.42$0.30$0.29$0.52$0.43$0.42$0.36$0.37$0.24

Дивидендный доход

3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.04$0.00$0.05$0.05$0.00$0.19
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.00$0.49
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 13.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson Institutional Intermediate Bond Fund составляет 1.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-13.85%окт. 2022 г.
1y 9mo2y 8mo
4y 5moянв. 2021 г. - июнь 2025 г.
Финансовый кризис2007–2009
-11.86%окт. 2008 г.
5y 3mo1y 10mo
7y 1moиюнь 2003 г. - авг. 2010 г.
Откат 2013 года2013
-6.67%дек. 2013 г.
3y 2mo2y 6mo
5y 8moокт. 2010 г. - июль 2016 г.
Обвал COVID2020
-5.47%март 2020 г.
10d2mo
2mo 10dмарт 2020 г. - май 2020 г.
Крах доткомов2000–2002
-5.22%март 2002 г.
4mo 20d11mo 12d
1y 3moнояб. 2001 г. - март 2003 г.

Показатели просадок

JIBEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-56.78%

+42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-9.10%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-18.90%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-25.43%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-33.92%

+20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.74%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-10.72%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.97%

-1.25%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JIBEX

Добавьте Johnson Institutional Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JIBEX