График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnson Institutional Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) показал доход в -0.38% с начала года и 4.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBEX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 2.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JIBEX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 27 дек. 2013 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 1.23% | -1.73% | -0.38% | |||||||||
| 2025 | 0.57% | 1.62% | 0.37% | 0.96% | -0.26% | 1.22% | -0.18% | 1.29% | 0.45% | 0.41% | 0.72% | 0.00% | 7.39% |
| 2024 | 0.30% | -1.10% | 0.72% | -1.57% | 1.31% | 0.86% | 2.06% | 1.21% | 1.11% | -1.82% | 0.85% | -1.30% | 2.58% |
| 2023 | 2.38% | -2.14% | 2.28% | 0.72% | -0.94% | -0.72% | 0.39% | -0.10% | -1.38% | -0.72% | 3.11% | 2.62% | 5.46% |
| 2022 | -1.68% | -0.84% | -2.47% | -2.54% | 0.85% | -1.32% | 2.17% | -2.32% | -3.05% | -0.50% | 2.70% | -0.45% | -9.24% |
| 2021 | -0.35% | -1.16% | -0.78% | 0.57% | 0.44% | 0.31% | 0.75% | -0.12% | -0.79% | -0.48% | 0.00% | -0.12% | -1.72% |
Метрики бенчмарка
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund: годовая альфа составляет 1.43%, бета — -0.03, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 01.09.2000.
- Этот фонд участвовал в 3.96% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.11%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.43%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 3.96%
- Участие в снижении
- -0.11%
Комиссия
Комиссия JIBEX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JIBEX имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JIBEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.40 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 6.61 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JIBEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Institutional Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.60 | $0.49 | $0.42 | $0.30 | $0.29 | $0.52 | $0.43 | $0.42 | $0.36 | $0.37 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.69% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.60 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.00 | $0.49 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.30 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 13.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.
Текущая просадка Johnson Institutional Intermediate Bond Fund составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.85% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | 668 | 23 июн. 2025 г. | 1121 |
| -11.86% | 16 июн. 2003 г. | 1342 | 10 окт. 2008 г. | 461 | 11 авг. 2010 г. | 1803 |
| -6.67% | 12 окт. 2010 г. | 809 | 27 дек. 2013 г. | 633 | 5 июл. 2016 г. | 1442 |
| -5.47% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 41 | 19 мая 2020 г. | 50 |
| -5.22% | 8 нояб. 2001 г. | 96 | 28 мар. 2002 г. | 235 | 5 мар. 2003 г. | 331 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...