PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The investment seeks a high level of income over the long term consistent with preservation of capital. The fund invests at least 80% of its net assets, plus any amounts for borrowing, in a broad range of investment grade fixed income securities, including bonds, notes, domestic and foreign corporate and government securities, government agency securities, mortgage-backed securities, collateralized mortgage obligations, asset-backed securities, municipal securities and short-term obligations. It does not limit itself to securities of a particular maturity range but will normally seek to maintain a dollar weighted average duration between 3 and 5 years.

ISIN
US4791647096
CUSIP
479164709
Эмитент
Johnson Mutual Funds
Дата выпуска
31 авг. 2000 г.
Категория
Intermediate Core Bond
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с AVIGXJIBEX с APBDXJIBEX с NCRLXJIBEX с EXCRXJIBEX с FMBPXJIBEX с NOBOXJIBEX с TCPYXJIBEX с ABNDXJIBEX с JIBDXJIBEX с JENHX

Доходность

График доходности JIBEX

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции JIBEX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JIBEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) показал доход в 0.07% с начала года и 3.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JIBEX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

1 день
0.20%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.07%
1 год
3.35%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.01%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JIBEX по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении JIBEX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 27 дек. 2013 г. с доходностью -2.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.14%1.23%-1.53%0.12%0.14%0.12%-0.14%0.07%
20250.57%1.62%0.37%0.96%-0.26%1.22%-0.18%1.29%0.45%0.41%0.72%0.00%7.39%
20240.30%-1.10%0.72%-1.57%1.31%0.86%2.06%1.21%1.11%-1.82%0.85%-1.30%2.58%
20232.38%-2.14%2.28%0.72%-0.94%-0.72%0.39%-0.10%-1.38%-0.72%3.11%2.62%5.46%
2022-1.68%-0.84%-2.47%-2.54%0.85%-1.32%2.17%-2.32%-3.05%-0.50%2.70%-0.45%-9.24%
2021-0.35%-1.16%-0.78%0.57%0.44%0.31%0.75%-0.12%-0.79%-0.48%0.00%-0.12%-1.72%

Метрики бенчмарка

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 1.45%, beta of -0.03, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2000.

  • This fund captured 3.86% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
1.45%
Бета
-0.03
R²
0.03
Участие в росте
3.86%
Участие в снижении
-0.20%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JIBEX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JIBEX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск JIBEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIBEXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.62

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.24

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.24

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

9.71

-5.44

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Johnson Institutional Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.54$0.60$0.49$0.42$0.30$0.29$0.52$0.43$0.42$0.36$0.37$0.24

Дивидендный доход

3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.04$0.00$0.05$0.05$0.05$0.00$0.24
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.60
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.00$0.49
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.30
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 13.85%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 668 торговых сессий.

Текущая просадка Johnson Institutional Intermediate Bond Fund составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-13.85%окт. 2022 г.
1y 9mo2y 8mo
4y 5moянв. 2021 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок2022
-11.86%окт. 2008 г.
5y 3mo1y 10mo
7y 1moиюнь 2003 г. - авг. 2010 г.
Финансовый кризис2007–2009
-6.67%дек. 2013 г.
3y 2mo2y 6mo
5y 8moокт. 2010 г. - июль 2016 г.
—
-5.47%март 2020 г.
10d2mo
2mo 10dмарт 2020 г. - май 2020 г.
Обвал COVID2020
-5.22%март 2002 г.
4mo 20d11mo 12d
1y 3moнояб. 2001 г. - март 2003 г.
Крах доткомов2000–2002

Показатели просадок

JIBEXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-56.78%

+42.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-9.10%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-18.90%

+15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-25.43%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-33.92%

+20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-10.70%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.09%

-1.24%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JIBEX

Добавьте Johnson Institutional Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JIBEX