PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBEX с APBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIBEX с APBDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JIBEX (Johnson Institutional Intermediate Bond Fund) and APBDX (Cavanal Hill Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, JIBEX returned 2.09%/yr vs 1.12%/yr for APBDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JIBEX charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for APBDX.

Доходность

Сравнение доходности JIBEX и APBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIBEX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у APBDX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции JIBEX превзошли акции APBDX по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.12% соответственно.

JIBEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.13%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.99%
10 лет*
2.09%

APBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.89%
3 года*
3.76%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIBEX и APBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		-0.05%7.39%2.58%5.46%-9.24%-1.72%7.20%7.54%0.41%2.81%
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		0.30%6.49%1.90%5.47%-13.46%-1.57%6.67%7.17%0.02%2.18%

Correlation

The correlation between JIBEX and APBDX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.83

The correlation between JIBEX and APBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Intermediate Bond Fund

Cavanal Hill Bond Fund

Часто сравнивают с JIBEX:
JIBEX с AVIGXJIBEX с NCRLXJIBEX с EXCRXJIBEX с NOBOXJIBEX с FMBPXJIBEX с UMMGXJIBEX с ABNDX
Часто сравнивают с APBDX:
APBDX с DUTMXAPBDX с APLIXAPBDX с APUSXAPBDX с MCDWXAPBDX с FEDUXAPBDX с APENXAPBDX с PCGTX

Доходность на риск

JIBEX vs. APBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBEX
Ранг доходности на риск JIBEX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
APBDX
Ранг доходности на риск APBDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APBDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APBDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APBDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APBDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBEX c APBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и Cavanal Hill Bond Fund (APBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBEXAPBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.26

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.93

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.75

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

5.11

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBEX vs. APBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBEX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APBDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBEX и APBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBEXAPBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.02

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.24

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.01

-0.68

Просадки

Сравнение просадок JIBEX и APBDX

Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки APBDX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и APBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIBEXAPBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-18.21%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.83%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-5.81%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.81%

-18.21%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.85%

-18.21%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.26%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.58%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.96%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBEX и APBDX

Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 0.92%, в то время как у Cavanal Hill Bond Fund (APBDX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIBEXAPBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.28%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.93%

2.67%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

3.92%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

5.73%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

4.73%

-1.15%

Сравнение комиссий JIBEX и APBDX

JIBEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии APBDX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBEX и APBDX

Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности APBDX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APBDX
Cavanal Hill Bond Fund		3.73%3.54%3.45%2.65%2.41%1.85%1.79%2.24%2.16%1.62%1.97%1.79%
JIBEX
Johnson Institutional Intermediate Bond Fund		3.68%4.03%3.39%2.90%2.14%1.79%3.15%2.69%2.74%2.33%2.39%1.54%

Часто задаваемые вопросы

JIBEX and APBDX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APBDX has higher volatility (1.28%) compared to JIBEX (0.92%). In terms of maximum drawdown, JIBEX dropped -13.85% vs APBDX's -18.21%.

JIBEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIBEX и APBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор