PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с XLRE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both funds - DFALX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while XLRE is a REIT fund tracking the Real Estate Select Sector Index. Over the past 10 years, DFALX returned 10.35%/yr vs 7.15%/yr for XLRE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 13.17%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции XLRE по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.15% соответственно.

DFALX

1 день
2.73%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.35%

XLRE

1 день
0.98%
1 месяц
4.93%
С начала года
13.17%
6 месяцев
13.29%
1 год
12.05%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.32%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.02%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		13.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between DFALX and XLRE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

0.49

The correlation between DFALX and XLRE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

DFALX vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFALXXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
0.81

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.18

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.34

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

3.69

+5.27

DFALX vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа XLRE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFALX и XLRE

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-38.83%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.33%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-16.74%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-34.12%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-38.83%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-9.58%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.03%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и XLRE

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.92% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.81%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.20%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

13.83%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

19.10%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

20.42%

-4.23%

Сравнение комиссий DFALX и XLRE

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и XLRE

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности XLRE в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.75%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.08%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

DFALX and XLRE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFALX has higher volatility (4.92%) compared to XLRE (4.81%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs XLRE's -38.83%.

DFALX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор