Сравнение DFALX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 24.52% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и SIMYX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
DFALX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
DFALX
SIMYX
Сравнение DFALX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.97 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.57 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.79 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.56 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и SIMYX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и SIMYX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и SIMYX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -32.14% | -27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -8.55% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -25.06% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.81% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -6.14% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.26% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и SIMYX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.00% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 7.43% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 12.61% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 11.33% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 12.25% | +3.89% |