PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с SFNNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFALX returned 10.35%/yr vs 11.97%/yr for SFNNX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for SFNNX.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 18.29%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 10.35% против 11.97% соответственно.

DFALX

1 день
2.73%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.05%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.39%
10 лет*
10.35%

SFNNX

1 день
3.14%
1 месяц
2.05%
С начала года
18.29%
6 месяцев
20.46%
1 год
40.42%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.78%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.02%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		18.29%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Correlation

The correlation between DFALX and SFNNX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.97

The correlation between DFALX and SFNNX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с QQQDFALX с DISVXDFALX с SPY
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с SCHDSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Доходность на риск

DFALX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFALXSFNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.65

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.41

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.80

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

13.95

-4.98

DFALX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFALX и SFNNX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и SFNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-59.60%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.63%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-13.78%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-25.66%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-40.23%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.67%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-11.95%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и SFNNX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 4.92%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.43%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

12.71%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

15.24%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.73%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.33%

-1.14%

Сравнение комиссий DFALX и SFNNX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SFNNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и SFNNX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SFNNX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.75%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.32%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFALX and SFNNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SFNNX has higher volatility (6.43%) compared to DFALX (4.92%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs SFNNX's -59.60%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и SFNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор