Сравнение DFALX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции FIGSX немного отстают с 9.60%.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и FIGSX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFALX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
DFALX
FIGSX
Сравнение DFALX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.74 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.16 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.98 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 3.83 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.74 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и FIGSX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и FIGSX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -34.47% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -13.89% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -34.47% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -34.47% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -10.60% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -6.49% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.55% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и FIGSX
Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 7.26%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 9.09% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 13.23% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 19.24% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 17.61% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.54% | -1.40% |