Сравнение DFALX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.12% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и EPDIX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
DFALX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
DFALX
EPDIX
Сравнение DFALX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 3.01 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.56 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 4.43 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 17.97 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.01 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.08 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и EPDIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и EPDIX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и EPDIX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -38.23% | -21.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -10.92% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -20.98% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -32.84% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -7.22% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.88% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.69% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и EPDIX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеют волатильность 7.26% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.10% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 11.60% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 16.22% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.05% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 14.88% | +1.26% |