PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и VIITX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.15% соответственно.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Сравнение комиссий DFAIX и VIITX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.80

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

2.65

+3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.34

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

2.66

+5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

9.91

+22.12

DFAIX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.80

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.41

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.71

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.75

+0.33

Корреляция

Корреляция между DFAIX и VIITX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и VIITX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VIITX в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund
4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и VIITX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и VIITX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-11.86%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.89%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-11.86%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-11.86%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.30%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.15%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.51%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и VIITX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.15%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.72%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

2.74%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

3.82%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

3.05%

-0.49%