PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с THLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и THLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и THLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund
-0.27%6.15%5.65%5.84%-4.29%0.21%4.06%4.73%0.90%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у THLIX с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции THLIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.67% соответственно.


DFAIX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.82%
10 лет*
3.20%

THLIX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.13%
3 года*
5.20%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Сравнение комиссий DFAIX и THLIX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии THLIX в 0.41%.


Доходность на риск

DFAIX vs. THLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

THLIX
Ранг доходности на риск THLIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c THLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXTHLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.57

2.26

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.96

4.04

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.53

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.64

3.27

+5.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.01

13.83

+20.18

DFAIX vs. THLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа THLIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и THLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXTHLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57

2.26

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.21

1.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

1.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.60

-0.52

Корреляция

Корреляция между DFAIX и THLIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и THLIX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности THLIX в 3.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund
3.90%4.18%3.83%2.53%2.04%1.48%2.04%2.59%2.53%1.93%1.82%1.64%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и THLIX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки THLIX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и THLIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXTHLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-9.42%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-1.43%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-6.75%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-6.75%

+1.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.19%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-0.71%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.34%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и THLIX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXTHLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.63%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

1.31%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

2.00%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

2.14%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

1.90%

+0.66%