Сравнение DFAIX с PIFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и PIFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и PIFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | -0.26% | 6.66% | 4.47% | 6.20% | -6.85% | -0.60% | 5.44% | 6.76% | 0.62% | 2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у PIFZX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции PIFZX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.50% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
PIFZX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 2.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и PIFZX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PIFZX в 0.47%.
Доходность на риск
DFAIX vs. PIFZX — Ранг доходности на риск
DFAIX
PIFZX
Сравнение DFAIX c PIFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | PIFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.83 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 2.85 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.39 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 2.71 | +5.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 10.63 | +21.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | PIFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.83 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.67 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.94 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и PIFZX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и PIFZX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PIFZX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
PIFZX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z | 3.73% | 3.99% | 3.22% | 2.85% | 2.24% | 1.99% | 2.49% | 2.85% | 2.83% | 2.77% | 2.65% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и PIFZX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки PIFZX в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и PIFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | PIFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -10.46% | +4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.74% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -10.46% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -10.46% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.37% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.91% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.44% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и PIFZX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | PIFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.78% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.49% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.42% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.90% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.66% | -0.10% |