PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAIX с GPARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAIX и GPARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAIX и GPARX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
0.86%4.86%6.38%5.64%-2.77%5.40%2.75%5.63%0.11%1.71%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
5.39%7.42%4.20%6.87%-10.82%0.75%3.92%7.47%-1.64%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAIX имеют среднегодовую доходность 3.20%, а акции GPARX немного впереди с 3.33%.


DFAIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.68%
3 года*
5.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
3.20%

GPARX

1 день
0.59%
1 месяц
-0.39%
С начала года
5.39%
6 месяцев
7.20%
1 год
11.06%
3 года*
7.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Short-Duration Real Return Portfolio

GuidePath Absolute Return Allocation Fund

Сравнение комиссий DFAIX и GPARX

DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.


Доходность на риск

DFAIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAIX
Ранг доходности на риск DFAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

GPARX
Ранг доходности на риск GPARX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPARX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPARX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPARX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPARX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIXGPARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.49

1.73

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.81

2.29

+3.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.38

+0.67

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.23

2.44

+5.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.03

11.20

+20.83

DFAIX vs. GPARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAIX на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа GPARX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAIX и GPARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIXGPARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.73

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.54

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

0.79

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.76

+0.32

Корреляция

Корреляция между DFAIX и GPARX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAIX и GPARX

Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GPARX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAIX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio
4.61%4.65%4.14%3.66%1.68%0.98%0.82%2.53%2.72%1.71%1.41%1.29%
GPARX
GuidePath Absolute Return Allocation Fund
3.14%3.31%4.99%4.81%2.42%1.99%2.45%2.76%2.27%1.60%3.17%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DFAIX и GPARX

Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и GPARX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIXGPARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-15.56%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-4.68%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.46%

-15.56%

+10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.63%

-15.56%

+9.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.88%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-2.40%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.02%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAIX и GPARX

Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIXGPARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

2.14%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

6.13%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

6.57%

-5.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.18%

4.94%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

4.23%

-1.67%