Сравнение DFAIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAIX имеют среднегодовую доходность 3.20%, а акции GPARX немного впереди с 3.33%.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и GPARX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
DFAIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
DFAIX
GPARX
Сравнение DFAIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.73 | +1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 2.29 | +3.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.38 | +0.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 2.44 | +5.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 11.20 | +20.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.73 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.54 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и GPARX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и GPARX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и GPARX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -15.56% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -4.68% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -15.56% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -15.56% | +9.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.88% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -2.40% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.02% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и GPARX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.14% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 6.13% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 6.57% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 4.94% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 4.23% | -1.67% |