Сравнение DFAIX с FOSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. FOSIX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и FOSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и FOSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
FOSIX Tributary Short-Intermediate Bond Fund | -0.28% | 5.86% | 5.47% | 5.81% | -4.44% | -0.65% | 3.97% | 4.35% | 1.01% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FOSIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции FOSIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.34% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
FOSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и FOSIX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FOSIX в 0.64%.
Доходность на риск
DFAIX vs. FOSIX — Ранг доходности на риск
DFAIX
FOSIX
Сравнение DFAIX c FOSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | FOSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 1.92 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 3.29 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.44 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 3.09 | +5.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 12.65 | +21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | FOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.92 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и FOSIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и FOSIX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FOSIX в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
FOSIX Tributary Short-Intermediate Bond Fund | 3.80% | 4.36% | 4.30% | 2.86% | 2.30% | 1.81% | 2.19% | 2.41% | 2.20% | 2.26% | 2.04% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и FOSIX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки FOSIX в -6.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и FOSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | FOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -6.58% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.31% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -6.57% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -6.58% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.09% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.82% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.32% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и FOSIX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у Tributary Short-Intermediate Bond Fund (FOSIX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | FOSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.63% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.32% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.07% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.24% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.93% | +0.63% |