Сравнение DFAIX с FMFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. FMFIX управляется RBB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и FMFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и FMFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 0.40% | 4.88% | 0.71% | 5.43% | -6.52% | -1.06% | 3.28% | 4.78% | 0.65% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у FMFIX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции FMFIX по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.24% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
FMFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и FMFIX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FMFIX в 0.68%.
Доходность на риск
DFAIX vs. FMFIX — Ранг доходности на риск
DFAIX
FMFIX
Сравнение DFAIX c FMFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | FMFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.23 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.29 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.47 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 3.59 | +4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 14.42 | +17.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | FMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.23 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.30 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.51 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.61 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и FMFIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и FMFIX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности FMFIX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
FMFIX RBB Free Market Fixed Income Fund | 3.67% | 3.49% | 0.71% | 2.75% | 1.35% | 0.37% | 1.22% | 1.44% | 2.45% | 1.25% | 0.58% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и FMFIX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки FMFIX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и FMFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | FMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -9.35% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.09% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -9.26% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -9.35% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.69% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.23% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.27% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и FMFIX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у RBB Free Market Fixed Income Fund (FMFIX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | FMFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.71% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.07% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.71% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.86% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.43% | +0.13% |