PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAI с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с JHID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 17.24%/yr vs 19.96%/yr for JHID. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 14.58%.

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
10.79%
С начала года
14.58%
1 год
31.71%
3 года*
19.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%0.48%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.58%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between DFAI and JHID is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.95

The correlation between DFAI and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и JHID

Секторы
DFAI
JHID

Финансовые услуги

24.9%
28.6%

Промышленность

18.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
4.8%

Здравоохранение

8.7%
6.4%

Технологии

8.3%
9.6%

Сырьевые материалы

8.2%
6.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.9%

Энергетика

6.1%
6.0%

Коммунальные услуги

3.1%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.6%
5.8%

Финансовые услуги

DFAI
24.9%
JHID
28.6%

Промышленность

DFAI
18.9%
JHID
15.7%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.7%
JHID
4.8%

Здравоохранение

DFAI
8.7%
JHID
6.4%

Технологии

DFAI
8.3%
JHID
9.6%

Сырьевые материалы

DFAI
8.2%
JHID
6.6%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.8%
JHID
7.9%

Энергетика

DFAI
6.1%
JHID
6.0%

Коммунальные услуги

DFAI
3.1%
JHID
5.8%

Коммуникационные услуги

DFAI
2.8%
JHID
2.8%

Недвижимость

DFAI
1.6%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с ABLGJHID с VIGJHID с CILJHID с VGTJHID с IVLUJHID с JHCP

Доходность на риск

DFAI vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.45

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.42

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.78

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

14.44

-5.85

DFAI vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и JHID

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-12.42%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-8.42%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-12.42%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.44%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.43%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.20%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и JHID

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.19%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.09%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

13.03%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

13.90%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

13.90%

+1.79%

Сравнение комиссий DFAI и JHID

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и JHID

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности JHID в 3.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.42%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAI and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAI has higher volatility (3.47%) compared to JHID (3.19%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 19.96% vs 17.24% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 19.96% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.33% for DFAI.

They also come from different issuers: Dimensional and John Hancock. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор