PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с INKM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while INKM is a Global Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.55%/yr vs 4.04%/yr for INKM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 6.00%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

INKM

1 день
0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.00%
6 месяцев
6.18%
1 год
12.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
4.04%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и INKM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		6.00%11.86%5.70%10.26%-12.58%8.52%3.86%

Correlation

The correlation between DFAI and INKM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.79

The correlation between DFAI and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и INKM

Секторы
DFAI
INKM

Финансовые услуги

22.5%
8.3%

Промышленность

19.5%
14.6%

Технологии

9.3%
13.2%

Сырьевые материалы

8.8%
1.4%

Здравоохранение

8.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
5.1%

Энергетика

6.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

6.4%
8.6%

Коммунальные услуги

4.0%
13.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
6.2%

Недвижимость

1.5%
10.9%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
INKM
8.3%

Промышленность

DFAI
19.5%
INKM
14.6%

Технологии

DFAI
9.3%
INKM
13.2%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
INKM
1.4%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
INKM
6.8%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
INKM
5.1%

Энергетика

DFAI
6.8%
INKM
11.1%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
INKM
8.6%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
INKM
13.9%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
INKM
6.2%

Недвижимость

DFAI
1.5%
INKM
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

DFAI vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIINKMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.19

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.12

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.87

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

11.30

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INKM равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и INKM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.58

+0.22

Просадки

Сравнение просадок DFAI и INKM

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.58%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-4.55%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-9.25%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-19.18%

-8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.69%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.15%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и INKM

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.65%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

4.60%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

5.96%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

8.30%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

9.78%

+5.92%

Сравнение комиссий DFAI и INKM

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и INKM

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности INKM в 4.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.84%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and INKM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.39%) compared to INKM (1.65%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs INKM's -28.58%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.55% vs 4.04% for INKM. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.55% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for INKM.

INKM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.24% for DFAI.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while INKM is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.50% for INKM.

INKM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор