Сравнение DFAI с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
DFAI и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAI и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAI и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 7.80% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и IMFL
DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
DFAI vs. IMFL — Ранг доходности на риск
DFAI
IMFL
Сравнение DFAI c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAI | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.09 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.71 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.96 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 11.45 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAI | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.09 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.54 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DFAI и IMFL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и IMFL
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и IMFL
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAI | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -33.26% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.77% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -33.26% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -7.51% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.37% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.04% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и IMFL
Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 6.97%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAI | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.34% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 11.89% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 16.63% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.90% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.87% | -0.21% |