PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAI с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAI и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и IDV


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional International Core Equity Market ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий DFAI и IDV

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

DFAI vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAIIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.86

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.56

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.18

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

18.52

-7.78

DFAI vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAIIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.86

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.21

+0.54

Корреляция

Корреляция между DFAI и IDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и IDV

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и IDV

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAIIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-70.14%

+42.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.76%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-29.19%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.37%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-15.53%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.43%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и IDV

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAIIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.99%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.93%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

15.61%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.48%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.96%

-2.30%