PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с FYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD).

DFAI и FYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. FYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 3 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		14.87%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%8.91%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 14.87%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.31%
1 месяц
-1.81%
С начала года
14.87%
6 месяцев
20.45%
1 год
43.76%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с SCHF

Сравнение комиссий DFAI и FYLD

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIFYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.68

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.35

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.33

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

19.43

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.44

+0.31

Корреляция

Корреляция между DFAI и FYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и FYLD

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FYLD в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.76%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и FYLD

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и FYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-44.55%

+17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-13.05%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.12%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-1.99%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-8.94%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.29%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и FYLD

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.82%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.10%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

16.41%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.30%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.09%

-2.43%