PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с EMXC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. DFAI is actively managed, while EMXC is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.68%/yr vs 13.21%/yr for EMXC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 42.50%.

DFAI

1 день
0.45%
1 месяц
2.91%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.58%
3 года*
17.58%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.55%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%10.30%

Correlation

The correlation between DFAI and EMXC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.79

The correlation between DFAI and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и EMXC

Секторы
DFAI
EMXC

Финансовые услуги

23.5%
17.4%

Промышленность

18.4%
6.9%

Сырьевые материалы

10.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
4.1%

Здравоохранение

8.5%
1.8%

Технологии

7.7%
52.4%

Энергетика

7.2%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.4%

Коммунальные услуги

4.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.0%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Финансовые услуги

DFAI
23.5%
EMXC
17.4%

Промышленность

DFAI
18.4%
EMXC
6.9%

Сырьевые материалы

DFAI
10.0%
EMXC
6.0%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.0%
EMXC
4.1%

Здравоохранение

DFAI
8.5%
EMXC
1.8%

Технологии

DFAI
7.7%
EMXC
52.4%

Энергетика

DFAI
7.2%
EMXC
3.4%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
EMXC
2.4%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
EMXC
1.9%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.5%
EMXC
3.0%

Недвижимость

DFAI
1.4%
EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

DFAI vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.09

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.70

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.56

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

5.18

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

19.92

-10.79

DFAI vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и EMXC

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-42.81%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.41%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-19.12%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.91%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.45%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-10.17%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.74%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и EMXC

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 5.12%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

13.30%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

22.16%

-9.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

24.16%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

18.08%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

20.10%

-4.36%

Сравнение комиссий DFAI и EMXC

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и EMXC

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности EMXC в 2.56%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.23%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and EMXC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to DFAI (5.12%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 13.21% vs 9.68% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 13.21% return vs 9.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

EMXC has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.23% for DFAI.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EMXC is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор