PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с BKIE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFAI is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.63%/yr vs 9.23%/yr for BKIE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 8.73%.

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.83%
1 месяц
-0.39%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.35%
1 год
22.88%
3 года*
17.43%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.73%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%4.77%

Correlation

The correlation between DFAI and BKIE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.99

The correlation between DFAI and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и BKIE

Секторы
DFAI
BKIE

Финансовые услуги

26.9%
25.9%

Промышленность

17.2%
18.2%

Здравоохранение

11.4%
8.9%

Сырьевые материалы

10.8%
7.3%

Технологии

7.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
6.2%

Энергетика

4.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
4.4%

Коммунальные услуги

4.2%
3.5%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Финансовые услуги

DFAI
26.9%
BKIE
25.9%

Промышленность

DFAI
17.2%
BKIE
18.2%

Здравоохранение

DFAI
11.4%
BKIE
8.9%

Сырьевые материалы

DFAI
10.8%
BKIE
7.3%

Технологии

DFAI
7.8%
BKIE
10.9%

Потребительский циклический сектор

DFAI
5.8%
BKIE
7.4%

Потребительский защитный сектор

DFAI
5.3%
BKIE
6.2%

Энергетика

DFAI
4.7%
BKIE
5.5%

Коммуникационные услуги

DFAI
4.3%
BKIE
4.4%

Коммунальные услуги

DFAI
4.2%
BKIE
3.5%

Недвижимость

DFAI
1.5%
BKIE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DFAI vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.52

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.17

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.01

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

7.75

+0.97

DFAI vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и BKIE

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.19%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.41%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.19%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.19%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.38%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.94%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.96%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и BKIE

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.83% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.94%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

12.85%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.11%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.21%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.36%

-0.63%

Сравнение комиссий DFAI и BKIE

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и BKIE

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DFAI and BKIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKIE has higher volatility (4.94%) compared to DFAI (4.83%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.63% vs 9.23% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.63% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

BKIE has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.36% for DFAI.

They also come from different issuers: Dimensional and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.04% for BKIE.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор