PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с ARTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с ARTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX).

DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и ARTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и ARTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		-4.34%8.91%14.82%23.02%-30.38%13.48%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у ARTRX с доходностью -4.34%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

ARTRX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-7.40%
1 год
8.45%
3 года*
10.49%
5 лет*
3.12%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Artisan Global Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF
Часто сравнивают с ARTRX:
ARTRX с ARTKXARTRX с VOOARTRX с VFINXARTRX с CGDGARTRX с VTIAXARTRX с QQQARTRX с VTI

Сравнение комиссий DFAI и ARTRX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ARTRX в 1.14%.

ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. ARTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ARTRX
Ранг доходности на риск ARTRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTRX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTRX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c ARTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIARTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.51

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.82

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.53

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

1.59

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. ARTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа ARTRX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и ARTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIARTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.51

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между DFAI и ARTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и ARTRX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ARTRX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARTRX
Artisan Global Opportunities Fund Class I		3.74%3.57%12.34%2.30%0.00%10.78%6.67%6.94%7.32%4.15%0.17%0.70%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и ARTRX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки ARTRX в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и ARTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIARTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-46.00%

+18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.71%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-38.37%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-9.83%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-8.30%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.21%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и ARTRX

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIARTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.44%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

11.16%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

17.67%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

19.71%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

18.96%

-3.30%