Сравнение ARTRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ARTRX управляется Artisan. Фонд был запущен 22 сент. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности ARTRX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTRX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | -4.34% | 8.91% | 14.82% | 23.02% | -30.38% | 13.48% | 39.84% | 35.54% | -9.20% | 31.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, ARTRX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции ARTRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.63% против 18.99% соответственно.
ARTRX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 10.63%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARTRX и QQQ
ARTRX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
ARTRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ARTRX
QQQ
Сравнение ARTRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTRX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.66 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.00 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 7.32 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.07 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ARTRX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTRX и QQQ
Дивидендная доходность ARTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTRX Artisan Global Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.57% | 12.34% | 2.30% | 0.00% | 10.78% | 6.67% | 6.94% | 7.32% | 4.15% | 0.17% | 0.70% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ARTRX и QQQ
Максимальная просадка ARTRX за все время составила -46.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTRX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.00% | -82.97% | +36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -12.62% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -35.12% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -35.12% | -3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -7.86% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -32.99% | +24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.44% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTRX и QQQ
Artisan Global Opportunities Fund Class I (ARTRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.44% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.61% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 12.82% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 22.70% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.38% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 22.25% | -3.29% |