PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с VABS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с VABS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).

DFAE и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VABS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и VABS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%-5.29%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		0.70%5.40%7.59%7.61%-5.24%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

VABS

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.48%
3 года*
6.26%
5 лет*
3.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с VABS:
VABS с JSCPVABS с USTBVABS с TDTFVABS с VFIAXVABS с JSIVABS с JPLDVABS с GSST

Сравнение комиссий DFAE и VABS

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.

VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. VABS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VABS
Ранг доходности на риск VABS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VABS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VABS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VABS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VABS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VABS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c VABS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEVABSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.03

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.80

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

4.13

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.78

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. VABS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VABS равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VABS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEVABSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.03

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.40

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.37

-0.92

Корреляция

Корреляция между DFAE и VABS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VABS

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VABS в 5.21%

TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
VABS
Virtus Newfleet ABS/MBS ETF		5.21%4.94%5.05%4.13%2.47%1.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VABS

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VABS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEVABSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-7.12%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-1.05%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-7.12%

-25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-0.63%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-1.46%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.40%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VABS

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEVABSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

0.61%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

1.13%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

2.22%

+17.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

2.29%

+15.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

2.27%

+15.22%