PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с TYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с TYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).

DFAE и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и TYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и TYLD

2026 (YTD)20252024
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%9.72%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.84%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Cambria Tactical Yield ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF

Сравнение комиссий DFAE и TYLD

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.

TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. TYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c TYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAETYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

3.14

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

4.77

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

2.01

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

8.09

-5.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

35.06

-24.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. TYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAETYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.14

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.48

-2.03

Корреляция

Корреляция между DFAE и TYLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и TYLD

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TYLD в 4.72%

TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и TYLD

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и TYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAETYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-1.06%

-31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-0.52%

-12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

0.00%

-9.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-0.11%

-10.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

0.12%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и TYLD

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAETYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

0.24%

+8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

0.50%

+13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

1.34%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

1.82%

+15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

1.82%

+15.67%